Kryll.io avis et comparaison avec MT4

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Kryll.io et Metatrader 4 (MT4), 2 façons opposées de réaliser des stratégies.

Avis Kryll.io vs MT4, présentation des protagonistes

Vous vous intéressez aux stratégies de trading automatiques à appliquer aux cryptomonnaies ?
Mais connaissez-vous les moyens qui permettent d’y arriver ? Laissez vous guider par ce petit comparatif : Kryll.io versus MT4.

Remarque : cette version de l’article est un premier jet et devrait évoluer dans le futur.

Afin de pouvoir donner un avis sur Kryll.io en le comparant avec MT4, nous allons d’abord devoir présenter dans un premier temps ces deux derniers.

MT4 (et son successeur MT5) est un logiciel de trading fournis par de nombreux brokers FOREX et CFD. Sur cette plateforme le bitcoin, et cela est vrai pour d’autres cryptomonnaies, est en général utilisable en tant que produit négociable qui prend la forme d’un taux de change. Attention toutefois il faudra que votre broker propose la négociation de cryptomonnaies pour en disposer.

MT4 a la particularité de proposer un logiciel d’analyse technique assez classique, mais également d’un environnement de programmation. Ici nous parlerons du logiciel desktop de MT4 (et non de sa web application ou de sa version mobile).

Comme nous venons de le dire, ce dernier dispose d’un langage de programmation, le mql4 (MetaQuote Language 4) qui va permettre de programmer les stratégies, de les tester en backtest et bien sûr de les exploiter avec un compte réel.

Kryll.io ne se décrit pas aussi simplement que MT4. En effet, Kryll.io est un projet issu de la Tech Française. Kryll est à la fois une cryptomonnaie (le KRL) et un service web qui permet un accès simple aux marchés des cryptomonnaies. Il permet aussi l’analyse technique. Il est également un éditeur de stratégies de trading, le Kryll Lab et c’est lui que l’on va comparer avec MT4. De la même façon qu’avec MT4, on pourra concevoir, tester et mettre en exploitation la stratégie programmée. Une différence essentielle est qu’ici la programmation sera visuelle. Là encore, les cryptomonnaies se négocient sous la forme de taux de changes.

La méthodologie utilisée pour comparer Kryll.io avec MT4

L’objectif est de réaliser une stratégie de trading ultra-simple avec les deux outils que sont le Kryll Lab et MT4.

La méthode que nous allons appliquer est la suivante : nous allons programmer une stratégie très simple de croisement de moyennes mobiles que l’on appliquera avec les mêmes paramètres et pour la même période de temps sur le bitcoin.

On ne s’intéressera pas ici à la performance de la stratégie ou à la mise au point de cette dernière. L’objectif est plutôt de confronter deux façons de faire, deux outils assez différents mais qui ont la même finalité à savoir : la réalisation d’un système de trading automatique.

Les éléments de comparaison

Drag’n Drop versus code source

C’est un point de comparaison particulièrement important car c’est probablement le point discriminant le plus visible : à savoir le Drag’n Drop versus le codage en mode textuel.

Car c’est le point fort du Kryll Lab, il permet de créer des stratégies de trading directement à l’aide de blocs disponibles en les déplaçant dans une zone dédiée à cet effet et en les connectant entre eux. Cela forme un graphe de flot de contrôle. Comme cela est très visuel, cela permet de créer des stratégies de trading sans aucune compétence en développement.

Car effectivement, avec MT4, il y a toute une phase préalable d’apprentissage avant de pouvoir programmer sa stratégie de trading. À savoir apprendre le mql4, avoir les bases élémentaires en algorithmie, savoir exprimer une idée en code source… Si l’on résume : savoir exprimer une idée en code source et l’écrire dans un éditeur de code en respectant la grammaire et la syntaxe du langage mql4.

Dis comme ça, vous imaginez bien la barrière à l’entrée qu’il peut y avoir pour utiliser MT4 dans le cadre de la programmation d’une stratégie de trading comparativement au Kryll Lab de Kryll.io.

API disponible

Le terme n’est peut-être pas le bon alors précisons ici ce que l’on appelle API. API, en français interface de programmation d’application, est une collection d’instructions de programmation autour d’un thème spécifique. Ici, vous l’aurez compris, le thème sera la programmation de stratégies de trading et l’accès direct aux marchés.

L’API de programmation du mql4 est directement consultable à l’emplacement suivant : API mql4. Pour l’API de Kryll.io il faut un compte et accéder au Kryll Lab pour la consulter. Ce qui marque immédiatement, c’est la forme que prennent ces APIs. Pour MT4, ce sont des instructions de programmation, pour Kryll.io ce sont des blocs graphiques.

Programme en Kryll.io
Stratégie simple de croisement de moyennes mobiles avec Kryll Lab

Comme on le constate ici, le service Kryll.io et son Kryll Lab permet de définir une stratégie de trading comme un ensemble de blocs graphiques.

Programme en mql4 (MT4)
Stratégie simple de croisement de moyennes mobiles avec MT4 et rédigé en mql4

Dans le cas de MT4 l’approche est plus classique: du code source (un programme textuel). C’est moins intuitif.

Lorsque l’utilisateur voudra utiliser ces APIs, il faudra pour MT4 les saisir dans un éditeur de texte (idéalement l’éditeur dédié proposé par MT4). Alors que pour Kryll.io il faudra glisser et déposer les blocs graphiques dans la zone dédiée à cet effet.

Tableau de synthèse des APIs

Étudier les APIs va permettre de comprendre un peu plus en détail ce que l’on peut faire avec l’une ou l’autre. Pour avoir une vue d’ensemble, seuls des grands thèmes seront abordés, nous ne rentrerons pas dans le détail.

MT4Kryll.io
Indicateurs++
Accès fichiers+
Objets graphiques affichables sur les cours+
Accès aux marchés++
Informations sur les marchés+
Indicateurs personnalisés+
Signal de Trading et/ou Market Place++
Nature des APIs disponibles

Explication des éléments du tableau

Pour chaque point abordé dans le tableau, il est nécessaire de commenter voire parfois nuancer certains points.

  • Indicateurs : les indicateurs techniques sont disponibles dans les deux logiciels. Il y en a beaucoup dans MT4, assez peu dans le Kryll Lab.
  • Accès fichiers : c’est pratique pour stocker des données lors de l’exécution de la stratégie. Ces données pourront servir pour des calculs statistiques. C’est aussi très pratique pour réaliser des logs ou des traces de debuggage.
  • Objets graphiques affichables sur les cours : MT4 permet d’afficher des formes directement sur le graphe des cours. C’est utile par exemple pour signaler quelque chose ou lors de la création d’un indicateur.
  • Accès aux marchés : une fois sa stratégie au point, il faut pouvoir l’exploiter. Bien sûr les 2 permettent de le faire.
  • Informations concernant le marché : l’information marché donne des infos sur celui-ci, comme, par exemple, la précision de la cotation. Parfois utile, surtout lorsque l’on réalise un programme que l’on souhaite pouvoir utiliser sur différents marchés sans avoir à l’adapter.
  • Indicateurs personnalisés : ici il est question de programmer ses propres indicateurs. Utile si un indicateur n’est pas disponible et que l’on veut le rajouter.
  • Market Place : Stratégies et Signal de trading : on parle ici soit de s’abonner et répliquer sur son propre compte un signal fourni par une tierce partie. Sur ce point très précis c’est possible avec MT4 et impossible avec le Kryll Lab. Mais il est par contre possible avec Kryll.io d’acheter des stratégies sur le market place et de les appliquer, comme pour MT4.

Aide au trader et outils d’analyse

Lorsque nous réalisons une stratégie de trading, nous avons besoin de pouvoir gérer la base de données contenant l’historique de la courbe des prix, de disposer d’un environnement pour écrire la stratégie, de façon optionnelle pouvoir l’optimiser, enfin bien sûr de la tester et surtout d’avoir un rapport de résultat avec un certain nombre de statistiques clefs.

L’optimiseur

La programmation d’une stratégie de trading nous impose de la mettre au point et de l’adapter au marché sur lequel cette dernière doit s’exécuter. En effet, les paramètres de la stratégie peuvent prendre de nombreuses valeurs et un optimiseur est en général utilisé pour laisser le logiciel déterminer les valeurs les plus pertinentes.

MT4 dispose d’un optimiseur qui fonctionne selon deux modalités. Soit nous pouvons l’utiliser en mode force brute. Dans ce cas le logiciel teste toutes les combinaisons possibles de paramètres. Si le temps de simulation devient trop important il est alors possible de l’utiliser en mode algorithme génétique. Dans ce cas l’optimisation utilisera une technique avancée issue de l’informatique théorique.

À la date d’écriture, l’optimisation ne semble pas disponible dans le Kryll Lab.

Analyse des résultats, statistiques et génération d’un rapport

Après l’exécution de la stratégie sur des données historiques, nous pouvons souhaiter un certain nombre de paramètres clefs qui permettront à la fois de déterminer les qualités de cette dernière, mais également de la comparer avec d’autres. Par exemple laquelle choisir si deux stratégies ont la même performance.

Parmi les valeurs caractéristiques, nous en retenons trois :

MT4 propose un rapport avec de nombreuses statistiques, pas forcément toutes pertinentes. Le ratio de Sharpe n’est pas présent.

Le Kryll Lab propose à la fin du backtest deux formes d’analyse. Une analyse succincte qui compare la stratégie avec un Buy and Hold. Mail il propose également une analyse avancée. Dans cette dernière il n’y a pas autant de choses que pour MT4. Mais elle est plus pertinente car il y a le ratio de Sharp et des statistiques de comparaison avec la stratégie Buy and Hold qui sert alors de benchmark.

Conclusion : notre avis Kryll.io comparé à MT4

Notre avis est partagé entre l’envie de soutenir de façon indéfectible une start-up française et la marge de progression à réaliser pour proposer une expérience de programmation suffisante pour tenter d’exploiter correctement les marchés. En fait, tout va dépendre de votre profil utilisateur.

Kryll.io avis : bien pour le débutant en programmation

Vous, en tant qu’utilisateur vous êtes débutant en programmation. Que vous soyez débutant dans les cryptomonnaies (ou un peu plus expérimenté) n’est pas impactant. Vous trouverez alors un accès facile à l’automatisation avec des outils pour tester et évaluer votre stratégie. Vous avez donc un service qui vous permet d’intervenir sur les marchés, même quand vous n’êtes pas devant l’ordinateur, et ça c’est appréciable.

Second profil, vous avez déjà une compétence sérieuse en programmation et vous savez l’appliquer, particulièrement aux marchés financiers. En l’état notre avis doit être plus nuancé car il y a plusieurs points qui nous semblent limitants :

  • D’abord la programmation graphique c’est bien, mais l’approche classique (par du code source) c’est quand même plus souple et plus productif.
  • La programmation d’un système de trading peut engendrer de nombreuses erreurs provoquées par la richesse des situations qui peuvent apparaître sur les cours. Debugger son programme avec l’approche graphique du lab de Kryll ne semble pas possible non plus. Il sera beaucoup plus difficile à debbuger comparativement à MT4 par exemple.

Kryll.io avis : un SDK pour le codeur éclairé

Kryll.io avec l’utilisation de son lab pour la programmation de stratégies de trading est donc une bonne plateforme en tant qu’introduction sur ce sujet. À la date d’écriture de cet article il est indiqué dans la roadmap le développement d’un SDK. Le SDK pourrait bien lever les limites en permettant d’utiliser les services de Kryll.io directement par une approche de programmation plus classique. Actuellement nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet.

La plateforme Kryll Lab comme celle de MT4 permet d’exécuter en exploitation plusieurs stratégies en même temps et donc de composer un portefeuille de stratégies de trading sur les cryptomonnaies.

La force de la composition d’un portefeuille de produits financiers est de pouvoir appliquer la théorie moderne de la gestion de portefeuilles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les articles :

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